MetaStock Formulas Glatt Bollinger b indikator (SVEBBb) Bollinger Bands er fra John Bollinger og er nevnt i sin bok ldquoBollinger på Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Bollinger Bands i følgende figur består av et sett med tre kurver trukket i forhold til prisdata. Midtbandet er vanligvis et enkelt 20-bar glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for de øvre og nedre båndene. Upper Band Middle Band 2 20-års sluttkurs standardavvik Lower Band Middle Band - 2 20-års sluttkurs standardavvik Bruken av standardavviket glidende gjennomsnitt er en metode for å måle prisvolatiliteten. Med trendende priser vil bandene bli bredere som følge av høyere volatilitet i pris, og bevege seg lenger bort fra gjennomsnittet, mens konsolideringsperioder vil bli smalere som følge av at mindre pris beveger seg nærmere gjennomsnittet. Denne skiftende båndbredden brukes til volatilitetsbaserte handelsmuligheter. b er et mål på hvor prisen er i forhold til de ytre Bollinger-båndene og derfor sterkt knyttet til volatilitet. b er opprettet som en oscillator for å vise overkjøpte og oversold situasjoner når prisen beveger seg nær eller over det øvre eller nedre Bollinger-bandet. Dette er grunnleggende b-formelen: b (ndash nedre bånd) (Upper Band ndash lower band) For grunnleggende b-formelen, multipliserer vi b-resultatet med 100 for å få en oscillator som beveger seg mellom 0 og 100 (med overshoots): Bruk noen matte kan vi forenkle formelen med følgende resultat for den grunnleggende MetaStock-formelen for en Bollinger Bands b-indikator ved å bruke sluttpriser og et enkelt glidende gjennomsnitt: Som du kan se i indikatoren ovenfor, ledes det mesteparten av tiden og viser høyt nivåer, lave nivåer og til slutt divergenser før vendepunkter i pris. Dessverre er det en veldig hakkelig oscillator. Å finne de viktigste vendepunktene og prøve å handle med b-indikatoren dag for dag er ikke en enkel oppgave. Spesielt tilbud: quotCapturing Profit med teknisk Analysisquot Ved å bruke en heikin ashi gjenkalkulert sluttkurs, et TEMA gjennomsnitt og null-lagging teknikken, kan vi opprette denne indikatoren med mer klare vendepunkter. Dette er den modifiserte SVEBBb-formelen: periode: Input (kvoteperiode: 1,100,18) TeAv: Input (quotTema gjennomsnitt: quot, 1,30,8) avwh: Input (quotStandard avvik høyt tall, .1,5,1,6 ) avwl: Input (quotStandard avvik Low quot, .1,5,1,6) avwper: Input (quotStandard avviksperiode citer, 1,200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: OH) 4haOpenMax (H, haOpen) Min (L, haOpen)) 4 TMA1: Tema (haC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), periode) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), periode, VIKTET)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), periode)) 100 percb 50afwhStdev (percb, avwper) 50-avwlStdev (percb, avwper) 50 Sammenligne i den følgende figuren den opprinnelige BBb med den glatte versjonen SVEBBb. Vi deler dette diagrammet i to deler. Første del avsluttes 9. mars 2009. I november var det en stor prisfall og litt rekreasjon. Neste pris går videre nedover. Hva forteller SVEBBb-indikatoren i den perioden I bildet ovenfor ser du i begynnelsen en stor prisfall og en første reaksjon til begynnelsen av desember i et konvergent trekk med lavere topp i pris og indikatoren. Pris fortsetter nå nedoverflyttingen i en fase (1) og gir en lavere topp i pris, men en høyere topp i indikatoren begynnelsen av januar 2009. Dette er en invers eller skjult divergens som peker i retning av en fortsettelse av den forrige downtrend. Og igjen fortsetter prisen nedoverbevegelsen til halvparten av februar når du igjen ser samme situasjon med fase (2), med lavere topp i pris og høyere topper i indikatoren. En annen skjult divergens som forteller deg at prisen vil fortsette nedoverflyttingen. Prisen gjør lavere bunn, men nå kan du se høyere bunner med fase (3) i indikatoren. Dette er en vanlig divergens som forteller deg at du bør forvente en prisoppgang nå. Merk at prisen er bottoming med dojirsquos i lysestaken diagrammet og prisen har flyttet innenfor smale Bollinger band som indikerer lav volatilitet i mer enn 3 måneder allerede. Det er klart at du kan åpne en posisjon her med en veldig god risiko-til-belønning, med et kjøp på 2,53 og en innledende sluttkurs stopper på 2,38. En ideell oppføring for å åpne en lang posisjon med en risiko på bare 6. Letrsquos fortsetter med neste figur, den andre delen av det opprinnelige diagrammet. Fase (3) faktisk brakt en trend reversering og startet en ny pris opp flytte. Det er en fin konvergerende oppgang til begynnelsen av mai med fase (4), som viser en negativ divergens med en høyere topp i pris, men en lavere topp i indikatoren. Dette peker i retning av en pris reversering. Tid til å ta mer enn 100 fortjeneste Det som følger er en korreksjon tilbake til det nedre Bollinger-bandet. Slutten av denne korreksjonen viser med fase (5) en positiv divergens med lavere bunn i pris og høyere bunn i indikatoren. Dette presser pris opp igjen. Du kan gå for en ny, lang posisjon her. Toppene i pris og indikator begynnelsen av juni, sluttfase (6) med negativ divergens, presser pris ned for en større korreksjon. Det ser nå ut til at slutten av denne korreksjonen er nådd med en ny positiv divergens i fase (7). Søk på InternettMetaStock Moving Average Function Det glidende gjennomsnittet er trolig det mest brukte av alle indikatorene. Den kommer i forskjellige typer og har mange applikasjoner. I grunnleggende termer bidrar imidlertid et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris (eller en indikator) og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen som sikkerheten beveger seg. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden følgende kategori. De ulike typene inkluderer enkle, veide, eksponentielle, variable og trekantede. Forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten som gjennomsnittene beregnes på. For eksempel er et enkelt bevegelige gjennomsnittlig sted like vektning på hver verdi i det tidsveide og eksponentielle stedet mer vekt på de siste verdiene i perioden et trekantet glidende gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden og et variabelt glidende gjennomsnitt justerer vekting avhengig av volatiliteten i perioden. Lar fokusere på det enkle glidende gjennomsnittet, som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på et sikkerhetssystem over et bestemt antall perioder. Dette beregnes ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder (f. eks. 15) og dividere dette oppsummerte svaret med antall perioder. Med hensyn til de andre typer bevegelige gjennomsnitt, kan beregningene deres være litt mer komplekse, men premisset er fortsatt det samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene plasseres. SYNTAX Mov (Data Array, Perioder, E S T TRI VAR V VOL) Data Array Dette er dataregmentet som vil bli gjennomsnittet for å danne den bevegelige gjennomsnittlige indikatoren. Dette er oftest sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikatorer. Perioder Dette spesifiserer hvor mange perioder som brukes til å beregne glidende gjennomsnitt. EST TRI VAR W VOL Dette er typen bevegelige gjennomsnittsverdier som skal brukes, vist som følger: E Eksponensiell S Enkel T Tidsserie Tri Triangulær Var Variabel W Vekt Vol Volum Justert Følgende formel teller en 15-minutters enkel glidende gjennomsnitt av sluttpris: I eksempelet ovenfor: En mer nyttig anvendelse av dette eksemplet kan være: CgtMov (C, 15, S) og VgtMov (V, 20, S) Formelen ovenfor angir at sluttkursen må være over en 15-periode enkel glidende gjennomsnitt (angitt av CgtMov (C, 15, S)) og at nåværende volum må være større enn volumet av 20 perioder i volumet (angitt av VgtMov (V, 20, S)). Når vi ser på figur 3.27, kan vi se et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3.27 Flytende gjennomsnittsindikator Konstruer formler for følgende: 1. Sluttprisen krysser over et 20-årsvektet glidende gjennomsnitt av lukkede og 30-årige enkle glidende gjennomsnitt av lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen: Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide. quotDiscover Den enkle hemmeligheten til å lage metastock Easy amp Identifiser Lønnsom Tradesquot Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study GuideHeikin Ashi (bedre formel) Kan noen gjøre dette programmet Fra en artikkel laget av BNP-Paribas ser det ut til at vi kan få bedre representasjon med Heikin Ashi hvis vi gjorde følgende modifiserte Heikin-Ashi lysestaker som følger: a. haOpen, haHigh og haLow i henhold til Dan Valcu formler. b. haClose beregnes først etter formelen (OpenClose) 2 ((Lukk-Åpen) (Høy Lav)) ABS ((Lukk-Åpen) 2)). deretter glattet med et 2-dagers (barer) handelsmannens adaptive glidende gjennomsnitt (kan være et 3-årig T3 glidende gjennomsnitt eller et 2-årig Kaufman glidende gjennomsnitt). Tradisjonell Dan Valcus formel: haOpen (haOpen (tidligere bar) haClose (tidligere bar)) 2 haHøy Maksimum (H, haOpen, haClose) haLow Minimum (L, haOpen, haClose) T3 glidende gjennomsnitt (Tradestation code) Av Bob Fulks, endret av Alex Matulich 42003 T3 Average er i hovedsak et lavpassfilter, som det tradisjonelle glidende gjennomsnittet og eksponentielt glidende gjennomsnitt. T3-gjennomsnittet viser imidlertid en brattere avrulling, noe som resulterer i bedre filtrering av høyfrekvent støy, samtidig som de bedre beholder lavfrekvenskomponentene i en tidsserie. Denne funksjonen er en EasyLanguage-versjon av algoritmen beskrevet i januar 1998-utgaven av TASC, p57, Utjevningsteknikker for mer nøyaktige signaler av Tim Tillson. Den er oversatt fra MetaStock-koden som presenteres i artikkelen. Funksjonen tillater en variabel lengde som inngang. Variablen b (også kalt Hot) er en dempingskoeffisient. Den foreslåtte verdien av b er 0,7, men denne verdien forsterker littfrekvente komponenter. b0.5 virker bedre for å ha en flat respons ved lave frekvenser. En mindre verdi av b vil resultere i for mye dempning av lave frekvenser. Lengdeparameteren er delt med to for å gjøre T3-gjennomsnittsforsinkelsen tilsvarer lagringen av de tradisjonelle glidende gjennomsnittene. På denne måten kan du bruke T3 Average som en erstatning for gjennomsnittlig eller xAverage, og få samme lag, men bedre støyfiltrering. Variabelen b er erstattet av variabelen a som brukes i artikkelen siden a er et reservert ord. Innganger: Pris (NumeriskSerier), Lengde (NumeriskSimple) Variabler: b (0,5), b2 (bb), b3 (b2b), e1 (Pris), e2 (Pris), e3 (Pris), e4 (Pris), e5 Pris), e6 (pris), c1 (-b3), c2 (3 (b2b3)), c3 (-3b2bb3)), c4 (13bb33b2), The Smoothed Moving Average eller SMMA - Slik unngår du den Smoothed Moving Gjennomsnittlig eller SMMA - Slik unngår du SMMA-versjonen, som jeg fant på Big Mikes Forum, er ikke den ubrukelige eller den enkle SMMA, men det er en variasjon av den ubrukelige SMMA. La oss se koden igjen: Mekanikken er lik den definisjonen av Useless SMA. men for å beregne smma1, som er den nåværende verdien av smma, trekkes termen prevsmma1 to ganger, og termen Input0 blir lagt to ganger, en gang direkte og en gang som en del av sum1. Om dette var forsettlig eller ved en feil, skaper den en ny ras av SMMA, noe som er litt annerledes enn den opprinnelige versjonen, og som jeg vil referere til som Forum SMMA. I min versjon av formelen oversettes dette til ytterligere termen vist med fet skrift under. Dette uttrykket representerer en brøkdel 1Period av forskjellen mellom SMMA1 og SMMA2. Utfallet er et bevegelige gjennomsnitt som tett sporer EMA, men har noe ekstra lag. Egentlig har jeg ikke noe argument for å bruke Forum SMMA i stedet for EMA, så det ser også overflødig ut til meg. Hvis det er noen rundt, hvem kan forklare meg, om feilbegrepet er forsettlig eller feilaktig, vil jeg gjerne vite det. Praktisk sett har jeg ingen nytte for det ekstra lag som ble introdusert. Alle SMMAer jeg har funnet har enten liten praktisk verdi, eller enda verre er overflødige eller misvisende. Jeg ser ingen praktisk verdi for handel og har ingen bruk for dem og vil ikke lenger kaste bort tiden min med dem. NinjaTrader har en fin funksjon som lar deg slette ubrukelige og overflødige indikatorer. Jeg vil også endre mine andre indikatorer som produserer kanaler eller kryss fra ulike bevegelige gjennomsnitt, for ikke å ringe til SMMA. Det er ingen verdiøkning, men verdien reduseres. Hvis noen har brukt Forum SMMA til nå, anbefaler jeg at du bruker EMA i stedet. På grunn av det ekstra lagret, kan Forum SMMA bedre tilnærmet av en EMA med en litt økt periode, så du vil erstatte Forum SMMA (8) med en EMA (17), sammenligne dette med EMA (15), som er Den samme erstatning for SMMA (8). Alle SMMAer tilhører søppelbøtten. De ble nettopp opprettet for å kaste bort tiden din Mens jeg er enig i det, er det virkelig ganske ubrukelig, det er faktisk Welles Wilder MA-metoden som gjør det til en viktig ingrediens i andre indikatorer som ADX. Fra beskrivelsen min i nedlastingsseksjonen: Wikipedia kaller dette et Modifisert Flytende Gjennomsnitt. Traders kan kjenne det som Welles Wilders Moving Average, som det er gjennomsnittsmetoden som brukes i mange av hans indikatorer. Den er konseptuelt enklere enn en EMA, den grunnleggende formelen er: gjennomsnittlig (newValue priorAverage (n - 1)) n For hvert antall perioder n er resultatet imidlertid identisk med EMA (2 n - 1). Takk for denne kommentaren. Useless SMMA er faktisk identisk med Welles Wilders gjennomsnitt. Poenget er at Welles Wilder ikke var veldig interessert i ulike typer bevegelige gjennomsnitt, men fra et praktisk synspunkt så han etter en metode som tillot ham - å lage så små beregninger som mulig, da han ikke hadde en PC som utførte dette oppgave på 70-tallet, og eksponensiell utjevning er ideell fordi du bare bruker den forrige verdien av gjennomsnittlig og nåværende pris for å beregne den nye verdien. Bruk ikke et gjennomsnitt som ikke biter farvel når det første elementet faller ut som det gjør SMA Med artikkelen av Jack K. Hutson quotFilter Prisdata: Moving Averages versus Exponential Moving Averagesquot. som dukket opp i mai-juni 1984-utgaven av teknisk analyse av aksjer og råvarer. Det ble vist at ekvivalenten av et enkelt glidende gjennomsnitt med perioden n ble oppnådd ved å bruke en utjevningskonstant 2 (n1) for eksponensiell utjevning. Derfra ble den nåværende definisjonen av en EMAs periode brukt, og nå er standarden for EMAer. Så det er ikke nødvendig å gå tilbake til en alternativ definisjon for perioden som brukt av Welles Wilder på 70-tallet for praktiske formål. Alle indikatorer som bruker Wilders utjevning, kan alternativt bruke en EMA. Senest redigert av Fat Tails 17. februar 2011 klokka 06:22. EMA bruker en rekursiv formel. Perioden i EMA gir ikke mening fordi den bruker alle stolpene til å beregne dagens verdi, selv om de tidlige stolpene har mindre effekt. En generalisert EMA skal være: ema (0) c (0) ema (n) kc (n) (1 - k) ema (n-1) hvor 0 lt k lt 1 er en konstant, det kan være en hvilken som helst konstant mellom 0 og 1. DiNapoli brukte denne generaliserte EMA til å bygge sin egen versjon av MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli gjenoppfunnet alt, som allerede ble oppfunnet og omdøpt det etter DiNapoli. Det eneste du trenger å gjøre, tillater brutt perioder som er større enn 1. Jeg har vedlagt en generisk EMA-indikator, som lar deg legge inn delvise perioder. Diagrammet viser mitt nye EMA Crossover System, som bruker en EMA (38.3) og en EMA (12.7).
Comments
Post a Comment