Flytting Gjennomsnitt Cran R


Flytte gjennomsnitt i R Så langt jeg vet, har R ikke en innebygd funksjon for å beregne bevegelige gjennomsnitt. Ved hjelp av filterfunksjonen kan vi imidlertid skrive en kort funksjon for å flytte gjennomsnitt: Vi kan da bruke funksjonen på data: mav (data) eller mav (data, 11) hvis vi vil spesifisere et annet antall datapunkter enn standard 5-plotting fungerer som forventet: plot (mav (data)). I tillegg til antall datapunkter hvorav gjennomsnittlig, kan vi også endre sidebeskrivelsen av filterfunksjonene: sides2 bruker begge sider, sides1 bruker bare tidligere verdier. Del dette: Postnavigering Kommentarnavigasjon Kommentar navigeringMovingAnomsnitt: Flytende gjennomsnitt SMA beregner det aritmetiske gjennomsnittet av serien over de siste n observasjonene. EMA beregner et eksponentielt vektet gjennomsnitt, noe som gir mer vekt til nyere observasjoner. Se Advarselsseksjonen nedenfor. WMA ligner en EMA, men med lineær vekting hvis lengden på wts er lik n. Hvis lengden på wts er lik lengden på x. WMA vil bruke verdiene av wts som vekt. DEMA beregnes som: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (med de tilsvarende vild - og forholdsargumentene). EVWMA bruker volum for å definere perioden for MA. ZLEMA ligner på en EMA, da den gir større vekt på de siste observasjonene, men forsøker å fjerne lag ved å subtrahere data før (n-1) 2 perioder (standard) for å minimere den kumulative effekten. VWMA og VWAP beregner volumvektet glidende gjennomsnittspris. VMA beregner et flytende gjennomsnitt med variabel lengde basert på den absolutte verdien av w. Høyere (lavere) verdier av w vil føre til at VMA reagerer raskere (tregere). HMA en WMA av forskjellen på to andre WMAer, noe som gjør det veldig reponsivt. ALMA inspirert av gaussiske filtre. Har en tendens til å legge mindre vekt på de siste observasjonene, noe som reduserer tendensen til overskyting. Et objekt av samme klasse som x eller pris eller en vektor (hvis try. xts mislykkes) som inneholder kolonnene: Enkel glidende gjennomsnitt. Eksponentielt glidende gjennomsnitt. Vektet glidende gjennomsnitt. Dobbelteksponentielt glidende gjennomsnitt. Elastisk, volumvektet glidende gjennomsnitt. Nullstillingseksponentiell glidende gjennomsnitt. Volumvektet glidende gjennomsnitt (samme som VWAP). Volumvekt gjennomsnittspris (samme som VWMA). Variabel lengde glidende gjennomsnitt. Hull glidende gjennomsnitt. Arnaud Legoux glidende gjennomsnitt. Noen indikatorer (for eksempel EMA, DEMA, EVWMA, etc.) beregnes ved å bruke indikatorene egne tidligere verdier, og er derfor ustabile på kort sikt. Når indikatoren mottar flere data, blir utgangen stabil. Se eksempel nedenfor. For EMA. wilderFALSE (standard) bruker et eksponensielt utjevningsforhold på 2 (n1). mens wilderTRUE bruker Welles Wilders eksponensielle utjevningsforhold på 1n. Siden WMA kan akseptere en vektvektor med lengde som er lik lengden på x eller lengden n. Den kan brukes som et vanlig vektet glidende gjennomsnitt (i tilfelle wts1: n) eller som et bevegelig gjennomsnittsvekt i volum, en annen indikator osv. Siden DEMA tillater justering av v. er det teknisk sett Tim Tillsons generalisert DEMA (GD). Når v1 (standard) er resultatet standard DEMA. Når v0. Resultatet er en vanlig EMA. Alle andre verdier av v returnerer GD-resultatet. Denne funksjonen kan brukes til å beregne Tillsons T3 indikator (se eksempel nedenfor). Takk til John Gavin for å foreslå generaliseringen. For EVWMA. Hvis volumet er en serie, bør n velges slik at summen av volumet for n perioder tilnærmer seg totalt antall utestående aksjer for sikkerheten som gjennomsnitt. Hvis volumet er en konstant, skal den representere det totale antallet utestående aksjer for sikkerheten som gjennomsnitt. Joshua Ulrich, Ivan Popivanov (HMA, ALMA) ReferanserHvordan beregner glidende gjennomsnitt uten å bruke filter () Det er et zillion svar på dette, fordi spørsmålet ditt er virkelig: Hvordan glatter jeg en tidsserier Så du kan søke på passende søkeord. Mitt svar er: bruk ikke bevegelige gjennomsnitt - det er patetisk gammelt. loess er en av de zillioner av alternativer du kan vurdere. Legg inn på CV (statistikk) for andre statistiske alternativer for utjevning av tidsserier. Også, kvoteringsforutsetningen du uttrykte ovenfor, er feil. Type konstruksjoner er (R-nivå) sløyfer. Så har du gjort leksene dine ved å lese En Intro til R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) eller andre webveiledninger. Hvis ikke, vennligst gjør det før du legger inn det videre. Bert Gunter Genentech Nonclinical Biostatistics (650) 467-7374 quotData er ikke informasjon. Informasjon er ikke kunnskap. Og kunnskap er absolutt ikke visdom. Quot H. Gilbert Welch På ma, 17. februar 2014 kl. 10:45 skrev C W lthidden email gt: gt Hei liste, gt Hvordan beregner jeg et glidende gjennomsnitt uten å bruke filter (). filter () synes ikke å gi vektede gjennomsnitt. gt gt ser jeg på å søke (), tapply. Men ingenting quote. gt gt For eksempel, gt gt datlt-c (1:20) gt-middel (dat1: 3) gt-middel (dat4: 6) gt-middel (dat7: 9) gt-middel (dat10: 12) gt gt etc. forstå poenget med søknaden er å unngå sløyfer, hvordan skal jeg inkorporere gt denne ideen til å bruke en søknad () gt gt Takk, gt Mike gt gt alternativ HTML-versjon slettet gt gt gt skjult e-postliste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt Les leseplanleggeren R-project. orgposting-guide. html gt og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. Svar på dette innlegget av tmrsg11 17. februar 2014 kl. 10:45 skrev CW: gt Hei liste, gt Hvordan beregner jeg et glidende gjennomsnitt uten å bruke filter (). filter () synes ikke å gi vektede gjennomsnitt. gt gt ser jeg på å søke (), tapply. Men ingenting quote. gt gt For eksempel, gt gt datlt-c (1:20) gt-middel (dat1: 3) gt-middel (dat4: 6) gt-middel (dat7: 9) gt-middel (dat10: 12) gt gt etc. forstå poenget med søknaden er å unngå sløyfer, hvordan skal jeg inkorporere gt denne ideen til å bruke en apply () gt Konstruer en vektor for å gruppere og bruke tapply. Modulo divisjon er en vanlig metode for å oppnå dette. Noen ganger kan seq-funksjonen brukes hvis du justerer lengden riktig. gt tapply (dat, (0: ​​(lengde (dat) -1)) 3, middel) 0 1 2 3 4 5 6 2,0 5,0 8,0 11,0 14,0 17,0 19,5 tapply (dat, runde 3), lenlengden (dat)))), menes) 1 2 3 4 5 6 7 1,5 4,5 8,0 11,0 14,5 18,0 20,0 Kommentaren om vektingsdose synes ikke å være eksemplifisert i ditt eksempel. gt Takk, gt Mike gt gt alternativ HTML-versjon slettet gt gt gt skjult e-post adresseliste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt VENNLIGST les leseplanleggeren R-project. orgposting-guide. html gt og gi kommentar, minimal, selv - oppbygget, reproduserbar kode. David Winsemius Alameda, CA, USA Åpne dette innlegget i gjenget visning Rapporter innhold som upassende Re: Hvordan beregne glidende gjennomsnitt uten å bruke filter () Som svar på dette innlegget av Rui Barradas For 5 poeng flytte gjennomsnitt, filtrer (x, side2, filterrep (15, 5)), mot, filter (x, side2, filterrep (1, 5) Har de samme effekt, siden totalt må være 1. Gabor amp Rui: Jeg er klar over dyreparken, gjorde jeg Jeg vil ikke installere en pakke for en funksjon. Samme grunn til sos-pakken. David, takk, det er det jeg leter etter. På Måned, 17. februar 2014 klokken 02:07 skrev Rui Barradas lithidden email gt: gt Hello , gt gt Mange pakker har en movind-gjennomsnittsfunksjon, for eksempel pakke gt prognose. Eller gt gtbibliotek (sos) gt findFn (quotvoving averagequot) gt gt I ditt eksempel er det du ikke beregner, bare et glidende gjennomsnitt, men i gt kan beregnes med noe som følgende. gt gt s lt - (seqalong (dat) - 1) 3 gt sapply (split (dat, s), mean) gt Hopp dette hjelper, gt gt Rui Barra das gt gt Em 17-02-2014 18:45, C W escreveu: gt gtgt Hei liste, gtgt Hvordan beregner jeg et glidende gjennomsnitt uten å bruke filter (). filter () synes ikke å gi vektede gjennomsnitt. gtgt gtgt Jeg ser på søk (), tapply. Men ingenting quote. gtgt gtgt For eksempel, gtgt gtgt datlt-c (1:20) gtgt mean (dat1: 3) gtgt mean (dat4: 6) gtgt mean (dat7: 9) gtgt mean (dat10: 12) gtgt gtgt etc. gtgt gtgt I forstå poenget med søknaden er å unngå sløyfer, hvordan skal jeg legge inn denne ideen til å bruke en søknad () gt gt gtgt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt skjult e-postliste gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor - hjelp gtgt VENNLIGST les lesingsveiledningen R-project. org gtgt posting-guide. html gtgt og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. gtgt alternative HTML-versjon deletedgt mav (c (4,5,4,6), 3) Tidsserie: Start 1 End 4 Frekvens 1 1 NA 4.333333 5.000000 NA Her prøvde jeg å gjøre et rullende gjennomsnitt som tok hensyn til det siste 3 tall så jeg forventet å få bare to numre tilbake 8211 4.333333 og 5 8211, og hvis det skulle være NA-verdier, trodde jeg at de var i begynnelsen av sekvensen. Faktisk viser det seg at dette er hva parameteren 8216sides8217 kontrollerer: kun sider for konvoluttfiltre. Hvis side 1 er filterkoeffisientene kun for tidligere verdier hvis sider 2 de er sentrert rundt lag 0. I så fall bør filterets lengde være rart, men hvis det er jevnt, er mer av filteret fremover i tid enn bakover. Så i vår 8216mav8217-funksjon ser det rullende gjennomsnitt ut begge sider av gjeldende verdi i stedet for bare ved tidligere verdier. Vi kan justere det for å få den oppførelsen vi ønsker: gt bibliotek (zoo) gt rollmean (c (4,5,4,6), 3) 1 4,333333 5000000 Jeg forstod også at jeg kan liste alle funksjonene i en pakke med 8216ls8217 fungere slik at I8217ll skanner zoo8217s liste over funksjoner neste gang jeg trenger å gjøre noe tidsserier relatert 8211 there8217ll sannsynligvis allerede være en funksjon for det gt ls (quotpackage: zooquot) 1 kvoter. Datequot kvoter. Date. numericquot quotas. Date. tsquot 4 kvoter. Date. yearmonquot quotas. Date. yearqququot kvoter. yearmonquot 7 kvoter. yearmon. defaultquot quotas. yearqtrquot kvoter. yearqtr. defaultquot 10 kvoter. zooquot quotas. zoo. defaultquot quotas. zooregquot 13 kvoter. zooreg. defaultquot quotautoplot. zooquot quotcbind. zooquot 16 quotcoredataquot quotcoredata. defaultquot quotcoredatalt-quot 19 quotfacetfreequot quotformat. yearqtrquot quotfortify. zooquot 22 quotfrequencylt-quot quotifelse. zooquot quotindexquot 25 quotindexlt-quot quotindex2charquot quotis. regularquot 28 quotis. zooquot quotmake. par. listquot q uotMATCHquot 31 quotMATCH. defaultquot quotMATCH. timesquot quotmedian. zooquot 34 quotmerge. zooquot quotna. aggregatequot quotna. aggregate. defaultquot 37 quotna. approxquot quotna. approx. defaultquot quotna. fillquot 40 quotna. fill. defaultquot quotna. locfquot quotna. locf. defaultquot 43 Quote. splinequot quotna. spline. defaultquot quotna. StructTSquot 46 quotna. trimquot quotna. trim. defaultquot quotna. trim. tsquot 49 quotORDERquot quotORDER. defaultquot quotpanel. lines. itsquot 52 quotpanel. lines. tisquot quotpanel. lines. tsquot quotpanel. lines. zoopotot quotpanel. polygon. zooquot quotpanel. rect. itsquot quotpanel. rect. tisquot 67 quotpanel. rect. tsquot quotpanel. rect. zooquot quotpanel. segments. itsquot 70 quotpanel. segments. tisquot quotpanel. segments. tsquot quotpanel. se gments. zooquot 73 quotpanel. text. squot quotpanel. text. tisquot quotpanel. text. tsquot 76 quotpanel. text. zooquot quotplot. zooquot quotquantile. zooquot 79 quotrbind. zooquot quotread. zooquot quotrev. zooquot 82 quotrollapplyquot quotrollapplyrquot quotrollmaxquot 85 quotrollmax. defaultquot quotrollmaxrquot quotrollmeanquot 88 quotrollmean. defaultquot quotrollmeanrquot quotrollmedianquot 91 quotrollmedian. defaultquot quotrollmedianrquot quotrollsumquot 94 quotrollsum. defaultquot quotrollsumrquot quotscalexyearmonquot 97 quotscalexyearqtrquot quotscaleyyearmonquot quotscaleyyearqtrquot 100 quotSys. yearmonquot quotSys. yearqtrquot quottimelt-quot 103 quotwrite. zooquot quotxblocksquot quotxblocks. defaultquot 106 quotxtfrm. zooquot quotyearmonquot quotyearmontransquot 109 quotyearqtrquot quotyearqtrtransquot quotzooquot 112 quotzooregquot Vær sosial, Del

Comments